東京：米国の金融引き締めが日本からの金融システムに与える影響に対する懸念を反映して、海外での利上げが外国債券の保有に潜在的な損失を生み出す中、日本は銀行のリスク管理監督を強化する。

金融庁は、世界的な金利の上昇が外国債券の保有に未実現損失を引き起こしたため、「市場リスクの管理について銀行と対話を行う」と、規制当局は水曜日に発表されたガイドラインの年次方針で述べた。

日本の大手銀行は、現地で得られる利回りよりも高い利回りを求めて、主に米国財務省証券などの外債に多額の投資を行いました。 しかし、米連邦準備制度理事会やその他の中央銀行による金融引き締めに対応して利回りが上昇すると、債券の価値は下落します。

現在進行中の海外での積極的な利上げは、日本の大手銀行を不意を突かれた。

三菱 UFJ フィナンシャル グループと他の 2 つの主要な銀行グループが保有する外国債券の評価損は、6 月末時点で 2 兆 656 億円 (191 億 2000 万ドル) に達し、3 月末と比較して 50% 以上増加しました。

日本のインフレは依然として抑制されており、経済は脆弱であるため、日銀は世界的な利上げサイクルに参加していません。

金融規制当局はまた、特に日本の銀行の市場ベースの外国為替の供給は突然の市場変動に対して脆弱であるため、主要な貸し手に外国為替の流動性リスク管理を強化するよう奨励すると述べた。

規制当局は、彼と中央銀行が銀行のリスクエクスポージャーについてストレステストを実施すると付け加えた。

今年の政策ガイダンスでは、レバレッジド バイアウトの資金調達に関する潜在的な問題に対処する必要性が言及されています。 長期にわたる同国の超低金利により、大手銀行はリターンを求めて従来の融資の先を見据えるようになっています。

KKR & Co が高レバレッジで買収した自動車部品サプライヤーの Marelli Holdings Co は、6 月に裁判所主導のリストラ手続きを開始し、1 兆円を超える負債を抱えていた。 これにより、みずほフィナンシャル グループを含む約 20 の債権者が巨額の損失を被りました。

(1ドル＝138.91円)